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2006年6月 7日 (水)

商品先物の私的分析 東京工業品 2006年6月6日

ガソリン、昨日売っておいて良かった…

金のCCI(14日)の寄りで決済も正しかったようで、良かったです。この指標は100超えたら買い、100割ったら決済、-100超えたら売り、-100割ったら決済という使い方が一般的ですが、私のバックテスト(っていうほどのものでもないけど)かなりの高率でどの銘柄にも寄りでの売買に有効です。欠点は損益が予測できない事です。薄利かもしれず、比較的大もうけかもしれず、そして時に大損かもしれません。100を超えたらと書きましたが150を超えるようだとうまくいかない確率が高まります。


・金:出来高はやや減少傾向。MACD(12,26)は下げ基調のまま。5日移動平均線がレジスタンスになっているようでは、しばらくジリ下げかもしれません。一目均衡表では雲の上辺をまだサポートにしていますが、もうじき転換線すら雲の上辺を割りそうです。

・銀:出来高は少ないまま。MACD(12,26)は下げ基調のまま。こちらも5日移動平均線がレジスタンスになっているようで、ジリ下げのようです。一目均衡表では転換線をレジスタンスとしていて、もうじき雲の底辺をレジスタンスにしつつあり、弱い基調のままです。

・白金:5日移動平均線と25日移動平均線がもうすぐデッドクロスしそうですが、上昇中の25日移動平均線をかろうじてサポートにしているようでもあります。3日平均足は陽線に転じました。一目均衡表では転換線をレジスタンスにしているようです。上げを想定するなら、25日移動平均線のやや下(4430円くらい)で買い、転換線(4477円、今日の高値)を超していけないようなら素早く撤退でしょうか。

・パラジウム:出来高は少ない方。MACD(12,26)はやや上向きが確実になってきました。ゴールデンクロスはもう少し先のようです。5日移動平均線(1277円近辺)をサポートにしているので、この水準で買い、25日移動平均線(1330円程度)を目標にするか、基準線(1319円程度)を目標でしょうか。3日平均足も陽線になりました。パラボリックも反転し上げ示唆となりました。

・アルミニウム:出来高は減少傾向。MACD(12,26)は下げ基調。ボリンジャーバンド-2σの方向にやや押し広げつつあるようです。5日移動平均線(295.8付近)の下がレジスタンス。一目均衡表では高値が雲の底辺にきてしまい、非常に弱いです。遅行線が雲の上辺(287.5円付近)や雲の底辺(282.7円付近)をサポートにできるか注目です。

・原油:MACD(12,26)がプラス圏へ。今日はボリンジャーバンド+1σをレジスタンスにしたようです。一目均衡表では雲の上辺近辺がレジスタンス。25日移動平均乖離率が1.6%程度であることからこのレジスタンスを超えたら上値余地も出てくると思います。

・ガソリン:出来高はやや回復したもののほぼ最低レベル。他については原油とほぼ同じです。

・灯油:原油をすべてプラス圏に引き上げたような形で、油系の中では一番強い形です。それでいて25日移動平均乖離率は2.4%程度。まだ上値余地はありそうです。

・ゴム:出来高は減少傾向(多い方)。5日移動平均線をサポートにしています。ボリンジャーバンド+1σの上を推移していて、25日移動平均乖離率は7.1%程度とやや大きめですが、上値余地はありそうです。3日平均足は陽線2日目。一目均衡表では転換線の上下を推移していて中立といった感じでしょうか。


ゴムを今日の寄りで買ってみました。ゴムの分析は欲目が入っているかもしれませんので、注意して下さい。

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