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2007年4月 1日 (日)

資産としてみた外貨

月次で各通貨の相関係数とシャープレシオを見ています。

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米ドルと相関係数が一貫して低いのはユーロです(0.1以下だけどマイナスではない)。
それ以外の通貨はクロス円ではどの通貨も相関係数が高いです(0.8以上)。
米ドルと相関係数が低いユーロでも他のクロス円とは相関係数が高いのが不思議です。

シャープレシオはそれぞれ
米ドル:0.94(前月比-0.01)
ユーロ:0.66(前月比変化なし)
ポンド:1.45(前月比-0.01)
豪ドル:1.22(前月比+0.03)
フラン:0.44(前月比-0.01)
加ドル:1.22(前月比+0.01)
キウイ:1.23(前月比+0.01)
です。

資産として個別に見ると、ポンド、オージー、キャンドル、キウイのいずれかを1枚でいいので、長期ロングポジションとして持っておくとよさそうです。

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