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2009年11月22日 (日)

Drシステム大改変

本当は別システムを作ろうとしていたのだけれど、気がついたらDrシステムを手直ししていました。
しかも、単にExcelの式がダサいので、それを直そうとしていただけなのですが、手直し中にシステムの中身を何となく理解し始めてしまい、そこから怒濤の大改変へ。

勢いでDrWシステムの改変版も怒濤の大改変へ。

ちなみに「改良」と言わずに「改変」と言っているのは、必ずしも良くなっているとは限らないからです。
もちろん、プロフィットファクターや勝率、最大ドローダウンなんかを上昇/低下させるようには努めていますが、「改良」と言えるほど、システムトレードに精通しているわけでもないので。

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Drシステム(本日時点)
トレード回数 : 2397 PF : 2.09
勝率 : 61.59% 損益総計 : 122080
勝ち回数 : 1427 平均損益 : 50.93
負け回数 : 890 利益 : 233650
最大ドローダウン: -2360 損失 : -111570

Drシステム大改変版(本日時点)
トレード回数 : 1992 PF : 2.32
勝率 : 62.84% 損益総計 : 112120
勝ち回数 : 1211 平均損益 : 56.29
負け回数 : 716 利益 : 196960
最大ドローダウン: -1680 損失 : -84840


DrWシステム改変版(本日時点)
トレード回数 : 246 PF : 2.25
勝率 : 62.86% 損益総計 : 45330
勝ち回数 : 154 平均損益 : 184.27
負け回数 : 91 利益 : 81500
最大ドローダウン: -3940 損失 : -36170

DrWシステム大改変版(本日時点)
トレード回数 : 263 PF : 2.13
勝率 : 60.00% 損益総計 : 35130
勝ち回数 : 156 平均損益 : 133.57
負け回数 : 104 利益 : 66090
最大ドローダウン: -2810 損失 : -30960


Drシステムは良くなったと言えるような気がします。
しかし、DrWシステムは損も減ったけど利も減っちゃいました。もう一工夫必要なようです。ロスカットが厳しすぎるらしい…
直しました(笑)。

DrWシステム大改変版Ver1.1(本日時点)
トレード回数 : 263 PF : 2.24
勝率 : 60.77% 損益総計 : 37910
勝ち回数 : 158 平均損益 : 144.14
負け回数 : 102 利益 : 68540
最大ドローダウン: -3200 損失 : -30630

んー、まあまあかな?

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